外资周报第129期：加息预期再强化交易盘大幅撤离

1.整体配置:加息预期再次加强，交易时段明显流出，高通胀推高加息预期欧洲衰退预期继续演绎，欧元汇率跌破美元平价

美国上周6月CPI同比增长9.1%，超出市场预期从环比来看，CPI和核心CPI均创年内新高，全年涨幅继续超过同比持续超预期的通胀继续推高加息预期参考30天联邦基金期货价格，75BP加息的隐含可能性达到70.9%，100BP加息的可能性也升至29.1%此外，在通胀和美联储加息的压力下，新西兰，韩国和加拿大央行上周相继宣布上调基准利率，全球流动性收紧步伐加快，并伴伴随着大幅收紧的经济衰退预期近期欧元区衰退预期持续演绎，欧元兑美元汇率时隔近20年再次破1通胀—加息—衰退预期继续被定价

有明显的交易流出，火柴继续进场近期北向资金大幅净流出，每周净流出约220.41亿元分资金类型来看，配置板块持续流入，单周净流入约32.95亿元，交易板块上周大幅流出，一周净流出约257.4亿元与此同时，南方资金转为流入，上周净流入约21.11亿元截至7月15日，今年以来北向配置市场累计净流入1044.51亿元，北向交易市场今年以来累计净流出452.63亿元

2.行业配置:汽车居首，银行多有减持。从整体来看，汽车，电力设备，建筑装饰净流入最多，银行，电子，非银金融净流出最多，

从基金类型拆分来看:从交易来看，电力设备净流入最大，银行净流出最大，从食品配置来看，医药生物净流入最大，银行净流出最大。

3.个股匹配:迈瑞医疗居于前列，招商银行居多从整体来看，迈瑞医疗，TCL中央，比亚迪净流入最高，而招商银行，兴业银行，平安银行则大多流出

从资金类型拆分来看:从交易来看，TCL中环，比亚迪，长安汽车净流入最高，lux share，伊利股份，天齐锂业大多流出从分布来看，迈瑞医疗，天齐锂业，lux share净流入最多，招商银行，兴业银行，阳光电力大多流出

风险:1海外市场波动加剧，2.汇率贬值风险